STRATEGY
專注于量化投資技術(shù)并提供多元化產(chǎn)品組合
策略展示
/STRATEGY
策略簡介
本策略是日線系統(tǒng)，分鐘系統(tǒng)可靠性及未來再現(xiàn)性較差，相對于FTT1,FTT2抓取的是較小的行情以及較小的追蹤止損，因此有著較小的回撤。本策略是一個通用策略，通用策略是指同一個策略再不改變參數(shù)，不改變周期，不修改進(jìn)出場條件的前提下能夠在不同市場多個交易品種營利；相對于單一品種琢磨于參數(shù)的調(diào)整到過度最佳化，通用策略盡管在單一品種表現(xiàn)不會特別突出，但其穩(wěn)定性更好，分散在30個不同商品形成投資組合，把握市場間的共同特性以及隱藏在背后的運行規(guī)律，可以預(yù)期如此的交易策略會更為穩(wěn)健。
績效及風(fēng)險呈現(xiàn):
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風(fēng)險提示：本策略展示僅作公司內(nèi)部研究之用,不做為未來產(chǎn)品業(yè)績預(yù)測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產(chǎn)品的邀請或業(yè)績保證,客戶不應(yīng)單純依靠本報告的內(nèi)容而取代個人的獨立判斷。未經(jīng)上海百奕投資事先書面授權(quán)許可，任何機(jī)構(gòu)或個人不得更改或以任何方式發(fā)送、傳播或復(fù)印本研究
