STRATEGY
專注于量化投資技術并提供多元化產品組合
商品一般具有很強的趨勢性,趨勢追蹤是常用的交易策略,避開震蕩行情是趨勢追蹤者的難題,我們采用了一個特殊方式形成濾網,放棄掉一些波段來抓住較為穩定的趨勢,只抓取較大的行情。本策略是一個通用策略并采用日線數據作回測,分鐘數據可以回測出很棒的走勢圖,但我們不用,原因是未來可再現的可能性較低,而通用策略是指同一個策略再不改變參數,不改變周期,不修改進出場條件的前提下能夠在不同市場多個交易品種營利;相對于單一品種琢磨于參數的調整到過度最佳化,通用策略盡管在單一品種表現不會特別突出,但其穩定性更好,分散在30個不同商品形成投資組合,把握市場間的共同特性以及隱藏在背后的運行規律,可以預期如此的交易策略會更為穩健。
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示:本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可,任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究