管理期貨
MANAGED FUTURES
A High Quality Hedge Fund Team
Seeking Attractive Long-term Returns
上海百奕投資
We are active managers across public and private markets worldwide, working to create alpha for our portfolios.
With our deep-rooted culture of partnership, we seek to provide you with unique market insights and help you meet your financial needs.
透過百奕投資發現新的價值
上海百奕投資（BaiYi Investment）成立于2015年4月，專注于量化投資技術，為投資者提供一系列多元化的產品組合,包括管理期貨、量化選股、量化對沖、分級基金套利、可轉換公司債套利、相對價值交易，爭取以穩定的資本增長為目標。
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量化選股
QUANTITATIVE STOCK
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量化對沖
QUANTITATIVE HEDGING
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分級基金套利
GRADUATED FUND ARBITRAGE
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可轉換公司債套利
CONVERTIBLE BONDS ARBITRAGE
策略展示
/MODEL FOR STOCK STR1
STR300
28
策略簡介:
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為滬深300指數成分股，當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位之后賣出，投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%，在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位，在風險控制方面,個股止損條件為-10%,本模型的特色為高sharp值1.82，同時創造中高回報率，過去七年歷史模擬的年化回報率為19%，在同時間滬深三百年化回報率4.74%。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 8.02% | 34.07% | 575.11% |
| 年化回報率 | 36.15% | 34.07% | 31.97% |
| 波動率 | 2.58% | 2.14% | 4.27% |
| 最大回撤 | -2.36% | -2.36% | -20.07% |
| 夏普值 | 3.71 | 4.20 | 1.86 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
STR500
29
策略簡介:
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為中證500指數成分股,在中周期贏家里挑選短期回撤的股票,當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位后賣出,投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%,在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位,在風險控制方面,個股止損條件為-10%,本模型的特色為高sharp 值1.82同時創造中高回報率,過去七年歷史模擬的年化回報率為19%,在同時間滬深三百年化回報率4.74%
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 14.22% | 30.65% | 676.22% |
| 年化回報率 | 70.20% | 30.65% | 29.69% |
| 波動率 | 2.42% | 3.57% | 4.06% |
| 最大回撤 | -1.38% | -4.21% | -20.11% |
| 夏普值 | 8.03 | 3.10 | 1.90 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
IDF300
61
策略簡介:
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為滬深300指數成分股，系統首先判斷目前個股趨勢的強度，在超過設定閥值的前提下，當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位后賣出，投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%，在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位,在風險控制方面，個股止損條件為-10%，本模型的特色為高sharp值1.82同時創造中高回報率，過去七年歷史模擬的年化回報率為19%，在同時間滬深三百年化回報率4.74%。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
LMV300
62
策略簡介:
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為滬深300指數成分股，系統首先判斷目前個股趨勢的強度，在超過設定閥值的前提下，當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位后賣出，投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%，在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位,在風險控制方面，個股止損條件為-10%，本模型的特色為高sharp值1.82同時創造中高回報率，過去七年歷史模擬的年化回報率為19%，在同時間滬深三百年化回報率4.74%。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
Quant800
63
策略簡介:
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為滬深300指數成分股，系統首先判斷目前個股趨勢的強度，在超過設定閥值的前提下，當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位后賣出，投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%，在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位,在風險控制方面，個股止損條件為-10%，本模型的特色為高sharp值1.82同時創造中高回報率，過去七年歷史模擬的年化回報率為19%，在同時間滬深三百年化回報率4.74%。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
FTT1
64
策略簡介:
商品一般具有很強的趨勢性，趨勢追蹤是常用的交易策略，避開震蕩行情是趨勢追蹤者的難題，我們采用了一個特殊方式形成濾網，放棄掉一些波段來抓住較為穩定的趨勢，只抓取較大的行情。本策略是一個通用策略并采用日線數據作回測，分鐘數據可以回測出很棒的走勢圖，但我們不用，原因是未來可再現的可能性較低，而通用策略是指同一個策略再不改變參數，不改變周期，不修改進出場條件的前提下能夠在不同市場多個交易品種營利；相對于單一品種琢磨于參數的調整到過度最佳化，通用策略盡管在單一品種表現不會特別突出，但其穩定性更好，分散在30個不同商品形成投資組合，把握市場間的共同特性以及隱藏在背后的運行規律，可以預期如此的交易策略會更為穩健。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
FTT2
65
策略簡介:
本策略是日線系統，分鐘系統可靠性及未來再現性較差，相對于FTT1,FTT2抓取的是較小的行情以及較小的追蹤止損，因此有著較小的回撤。本策略是一個通用策略，通用策略是指同一個策略再不改變參數，不改變周期，不修改進出場條件的前提下能夠在不同市場多個交易品種營利；相對于單一品種琢磨于參數的調整到過度最佳化，通用策略盡管在單一品種表現不會特別突出，但其穩定性更好，分散在30個不同商品形成投資組合，把握市場間的共同特性以及隱藏在背后的運行規律，可以預期如此的交易策略會更為穩健。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究。
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