STRATEGY
專注于量化投資技術并提供多元化產品組合
策略展示
/STRATEGY
策略簡介
本策略專注在短周期的股票交易，選股范圍為滬深300指數成分股，系統首先判斷目前個股趨勢的強度，在超過設定閥值的前提下，當系統分辨出目前股價屬于超賣情況下買進，并在回復合理價位后賣出，投資組合在股票以及現金中切換，股票平均曝險為64%，在沒有適合標的時，可能持有100%的現金部位,在風險控制方面，個股止損條件為-10%，本模型的特色為高sharp值1.82同時創造中高回報率，過去七年歷史模擬的年化回報率為19%，在同時間滬深三百年化回報率4.74%。
績效及風險呈現:
| 3個月 | 12個月 | 初始以來 | |
| 回報率 | 5.60% | 3.00% | 436% |
| 年化回報率 | 23% | 3.00% | 19% |
| 波動率 | 6.90% | 8.30% | 14.40% |
| 最大回撤 | -4.90% | -12.20% | -16.70% |
| 夏普值 | 2.91 | 0.01 | 1.14 |
風險提示：本策略展示僅作公司內部研究之用,不做為未來產品業績預測,也不做為對客戶的投資建議,并非對公司產品的邀請或業績保證,客戶不應單純依靠本報告的內容而取代個人的獨立判斷。未經上海百奕投資事先書面授權許可，任何機構或個人不得更改或以任何方式發送、傳播或復印本研究
